Feature: Add Sharpe ratio for AI self-evolution

- Implement Sharpe ratio calculation in decision logger
- Add adaptive behavior recommendations based on Sharpe ratio
- Display Sharpe ratio in AI learning dashboard with visual indicators
- Enable AI to adjust trading strategy based on risk-adjusted returns
- Color-coded performance levels (red/yellow/green) for easy monitoring
Co-Authored-By: tinkle-community <tinklefund@gmail.com>

logger/decision_logger.go

@@ -288,6 +288,7 @@ type PerformanceAnalysis struct {
 	AvgWin        float64                       `json:"avg_win"`        // 平均盈利
 	AvgLoss       float64                       `json:"avg_loss"`       // 平均亏损
 	ProfitFactor  float64                       `json:"profit_factor"`  // 盈亏比
+	SharpeRatio   float64                       `json:"sharpe_ratio"`   // 夏普比率（风险调整后收益）
 	RecentTrades  []TradeOutcome                `json:"recent_trades"`  // 最近N笔交易
 	SymbolStats   map[string]*SymbolPerformance `json:"symbol_stats"`   // 各币种表现
 	BestSymbol    string                        `json:"best_symbol"`    // 表现最好的币种
@@ -458,5 +459,93 @@ func (l *DecisionLogger) AnalyzePerformance(lookbackCycles int) (*PerformanceAna
 		}
 	}
 
+	// 计算夏普比率（需要至少2个数据点）
+	analysis.SharpeRatio = l.calculateSharpeRatio(records)
+
 	return analysis, nil
 }
+
+// calculateSharpeRatio 计算夏普比率
+// 基于账户净值的变化计算风险调整后收益
+func (l *DecisionLogger) calculateSharpeRatio(records []*DecisionRecord) float64 {
+	if len(records) < 2 {
+		return 0.0 // 至少需要2个数据点才能计算收益率
+	}
+
+	// 提取每个周期的账户净值
+	var equities []float64
+	for _, record := range records {
+		// 使用TotalBalance作为净值（包含未实现盈亏）
+		equity := record.AccountState.TotalBalance + record.AccountState.TotalUnrealizedProfit
+		if equity > 0 {
+			equities = append(equities, equity)
+		}
+	}
+
+	if len(equities) < 2 {
+		return 0.0
+	}
+
+	// 计算周期收益率（period returns）
+	var returns []float64
+	for i := 1; i < len(equities); i++ {
+		if equities[i-1] > 0 {
+			periodReturn := (equities[i] - equities[i-1]) / equities[i-1]
+			returns = append(returns, periodReturn)
+		}
+	}
+
+	if len(returns) == 0 {
+		return 0.0
+	}
+
+	// 计算平均收益率
+	sumReturns := 0.0
+	for _, r := range returns {
+		sumReturns += r
+	}
+	meanReturn := sumReturns / float64(len(returns))
+
+	// 计算收益率标准差
+	sumSquaredDiff := 0.0
+	for _, r := range returns {
+		diff := r - meanReturn
+		sumSquaredDiff += diff * diff
+	}
+	variance := sumSquaredDiff / float64(len(returns))
+	stdDev := 0.0
+	if variance > 0 {
+		stdDev = 1.0
+		// 简单的平方根计算（牛顿迭代法）
+		for i := 0; i < 10; i++ {
+			stdDev = (stdDev + variance/stdDev) / 2
+		}
+	}
+
+	// 避免除以零
+	if stdDev == 0 {
+		if meanReturn > 0 {
+			return 999.0 // 无波动的正收益
+		} else if meanReturn < 0 {
+			return -999.0 // 无波动的负收益
+		}
+		return 0.0
+	}
+
+	// 计算夏普比率（假设无风险利率为0）
+	sharpeRatio := meanReturn / stdDev
+
+	// 年化夏普比率
+	// 假设每个周期是3分钟，一天有480个周期
+	// 年化因子 = sqrt(一年的周期数) = sqrt(480 * 365) ≈ sqrt(175200) ≈ 419
+	// 简化：使用每日周期数作为年化基准
+	periodsPerDay := 480.0 // 24小时 * 60分钟 / 3分钟
+	annualizationFactor := 1.0
+	for i := 0; i < 10; i++ {
+		annualizationFactor = (annualizationFactor + periodsPerDay/annualizationFactor) / 2
+	}
+
+	annualizedSharpe := sharpeRatio * annualizationFactor
+
+	return annualizedSharpe
+}

market/ai_decision_engine.go

@@ -200,6 +200,20 @@ func buildSystemPrompt(accountEquity float64) string {
 	sb.WriteString("你是专业的加密货币交易AI，在币安合约市场进行自主交易。\n\n")
 	sb.WriteString("**使命**: 最大化风险调整后收益（Sharpe Ratio）\n\n")
 
+	// 自我进化核心
+	sb.WriteString("## 🧬 自我进化机制\n")
+	sb.WriteString("每次调用你都会收到**夏普比率**作为你的业绩指标：\n\n")
+	sb.WriteString("**夏普比率解读**：\n")
+	sb.WriteString("- < 0：平均亏损 → 🔴 极度保守策略\n")
+	sb.WriteString("- 0-1：正收益但波动大 → 🟡 保守策略\n")
+	sb.WriteString("- 1-2：良好表现 → 🟢 维持当前策略\n")
+	sb.WriteString("- > 2：优异表现 → 🟢 可适度扩大\n\n")
+	sb.WriteString("**关键要求**: 严格遵循历史表现反馈中的「自适应行为建议」，根据夏普比率动态调整：\n")
+	sb.WriteString("- 仓位大小（夏普比率低时减仓）\n")
+	sb.WriteString("- 止损幅度（夏普比率低时收紧）\n")
+	sb.WriteString("- 选币标准（夏普比率低时提高信心度阈值）\n")
+	sb.WriteString("- 持仓数量（夏普比率低时减少持仓数）\n\n")
+
 	// 仓位管理规则
 	sb.WriteString("## 仓位管理\n")
 	sb.WriteString("- 最多持有 **3个币种**（质量>数量）\n")
@@ -212,10 +226,12 @@ func buildSystemPrompt(accountEquity float64) string {
 
 	// 决策流程
 	sb.WriteString("## 决策流程\n")
-	sb.WriteString("1. **反思历史**（如有）：总结教训，避免重复错误\n")
-	sb.WriteString("2. **评估持仓**：决定平仓/持有\n")
-	sb.WriteString("3. **寻找机会**：从候选币种中找1-2个高确定性机会\n")
-	sb.WriteString("4. **集中资金**：大仓位做高确定性交易\n\n")
+	sb.WriteString("1. **检查夏普比率**：首先查看历史表现反馈中的夏普比率，理解当前策略效果\n")
+	sb.WriteString("2. **应用自适应建议**：严格遵循自适应行为建议中的仓位、止损、选币要求\n")
+	sb.WriteString("3. **反思历史**：分析之前交易的得失，找出可改进点\n")
+	sb.WriteString("4. **评估持仓**：根据自适应建议决定平仓/持有\n")
+	sb.WriteString("5. **寻找机会**：按照调整后的标准筛选机会\n")
+	sb.WriteString("6. **执行决策**：使用调整后的仓位大小和风险参数\n\n")
 
 	// JSON 输出格式
 	sb.WriteString("## 输出格式\n\n")
@@ -309,7 +325,7 @@ func buildUserPrompt(ctx *TradingContext) string {
 
 	// 历史反馈
 	if ctx.Performance != nil {
-		sb.WriteString(formatPerformanceFeedback(ctx.Performance))
+		sb.WriteString(formatPerformanceFeedback(ctx.Performance, ctx.Account.TotalEquity))
 	}
 
 	sb.WriteString("---\n\n")
@@ -427,7 +443,7 @@ func buildFullDecisionPrompt(ctx *TradingContext) string {
 
 	// 添加历史表现反馈（如果有）
 	if ctx.Performance != nil {
-		sb.WriteString(formatPerformanceFeedback(ctx.Performance))
+		sb.WriteString(formatPerformanceFeedback(ctx.Performance, ctx.Account.TotalEquity))
 	}
 
 	// AI决策要求
@@ -504,7 +520,8 @@ func buildFullDecisionPrompt(ctx *TradingContext) string {
 }
 
 // formatPerformanceFeedback 格式化历史表现反馈
-func formatPerformanceFeedback(perfInterface interface{}) string {
+// accountEquity 参数用于计算自适应建议
+func formatPerformanceFeedback(perfInterface interface{}, accountEquity float64) string {
 	// 类型断言（避免循环依赖，使用interface{}）
 	type TradeOutcome struct {
 		Symbol     string
@@ -532,6 +549,7 @@ func formatPerformanceFeedback(perfInterface interface{}) string {
 		AvgWin        float64
 		AvgLoss       float64
 		ProfitFactor  float64
+		SharpeRatio   float64
 		RecentTrades  []TradeOutcome
 		SymbolStats   map[string]*SymbolPerformance
 		BestSymbol    string
@@ -564,6 +582,12 @@ func formatPerformanceFeedback(perfInterface interface{}) string {
 	if perf.ProfitFactor > 0 {
 		sb.WriteString(fmt.Sprintf("- **盈亏比**: %.2f:1\n", perf.ProfitFactor))
 	}
+
+	// 夏普比率（风险调整后收益）
+	if perf.SharpeRatio != 0 {
+		sharpeStatus := interpretSharpeRatio(perf.SharpeRatio)
+		sb.WriteString(fmt.Sprintf("- **夏普比率**: %.2f (%s)\n", perf.SharpeRatio, sharpeStatus))
+	}
 	sb.WriteString("\n")
 
 	// 最近交易
@@ -607,6 +631,11 @@ func formatPerformanceFeedback(perfInterface interface{}) string {
 		sb.WriteString("\n")
 	}
 
+	// 添加自适应行为建议（基于夏普比率）
+	if perf.SharpeRatio != 0 {
+		sb.WriteString(getAdaptiveBehaviorRecommendation(perf.SharpeRatio, accountEquity))
+	}
+
 	return sb.String()
 }
 
@@ -803,3 +832,89 @@ func validateDecision(d *TradingDecision, accountEquity float64) error {
 
 	return nil
 }
+
+// interpretSharpeRatio 解释夏普比率的含义（参考 nof1.ai）
+func interpretSharpeRatio(sharpe float64) string {
+	if sharpe < 0 {
+		return "负收益，需要调整策略"
+	} else if sharpe < 1 {
+		return "正收益但波动大"
+	} else if sharpe < 2 {
+		return "良好表现"
+	} else if sharpe < 3 {
+		return "优秀表现"
+	} else {
+		return "卓越表现"
+	}
+}
+
+// getAdaptiveBehaviorRecommendation 根据夏普比率生成自适应行为建议
+// 这是AI自我进化的核心：根据风险调整后收益动态调整交易策略
+func getAdaptiveBehaviorRecommendation(sharpe float64, accountEquity float64) string {
+	var sb strings.Builder
+
+	sb.WriteString("### 🎯 自适应行为建议（基于夏普比率）\n\n")
+
+	if sharpe < 0 {
+		// 🔴 负夏普比率：平均亏损，需要极度保守
+		sb.WriteString("**⚠️ 警告：当前策略产生负收益，立即调整！**\n\n")
+		sb.WriteString("**策略调整**：\n")
+		sb.WriteString(fmt.Sprintf("- 仓位规模：**减半**（山寨币: %.0f USDT, BTC/ETH: %.0f USDT）\n",
+			accountEquity*0.6, accountEquity*2.5))
+		sb.WriteString("- 止损幅度：**收紧至-1%**（快速止损，保护本金）\n")
+		sb.WriteString("- 选币标准：**只做最高确定性**（信心度≥95%，风险回报比≥1:3）\n")
+		sb.WriteString("- 持仓数量：**最多1个**（极度精选）\n")
+		sb.WriteString("- 决策频率：**减少交易**（宁可不做，也不要乱做）\n\n")
+		sb.WriteString("**反思要点**：\n")
+		sb.WriteString("- 为什么之前的交易亏损？是选币问题还是时机问题？\n")
+		sb.WriteString("- 是否追涨杀跌？是否逆势交易？\n")
+		sb.WriteString("- 止损是否执行到位？\n\n")
+
+	} else if sharpe < 1 {
+		// 🟡 0-1：正收益但波动性较大
+		sb.WriteString("**状态：正收益但风险较高，需要优化**\n\n")
+		sb.WriteString("**策略调整**：\n")
+		sb.WriteString(fmt.Sprintf("- 仓位规模：**保守**（山寨币: %.0f USDT, BTC/ETH: %.0f USDT）\n",
+			accountEquity*0.8, accountEquity*3.5))
+		sb.WriteString("- 止损幅度：**收紧至-1.5%**\n")
+		sb.WriteString("- 选币标准：**提高阈值**（信心度≥80%，风险回报比≥1:2.5）\n")
+		sb.WriteString("- 持仓数量：**最多2个**\n")
+		sb.WriteString("- 重点改进：**减少亏损幅度**，提高止损执行力\n\n")
+		sb.WriteString("**优化方向**：\n")
+		sb.WriteString("- 避免冲动交易，等待更好的入场时机\n")
+		sb.WriteString("- 减少交易频率，提高单笔交易质量\n")
+		sb.WriteString("- 盈利时及时止盈，不要贪多\n\n")
+
+	} else if sharpe < 2 {
+		// 🟢 1-2：风险调整后表现良好
+		sb.WriteString("**状态：表现良好，继续保持当前策略**\n\n")
+		sb.WriteString("**策略调整**：\n")
+		sb.WriteString(fmt.Sprintf("- 仓位规模：**标准**（山寨币: %.0f USDT, BTC/ETH: %.0f USDT）\n",
+			accountEquity*1.2, accountEquity*5))
+		sb.WriteString("- 止损幅度：**-2%**（标准设置）\n")
+		sb.WriteString("- 选币标准：**正常**（信心度≥75%，风险回报比≥1:2）\n")
+		sb.WriteString("- 持仓数量：**最多3个**\n")
+		sb.WriteString("- 保持纪律：**严格执行止损止盈**\n\n")
+		sb.WriteString("**持续改进**：\n")
+		sb.WriteString("- 总结盈利交易的共性特征，复制成功模式\n")
+		sb.WriteString("- 分析亏损交易，避免重复错误\n")
+		sb.WriteString("- 保持冷静客观，不要因为短期盈利而冒进\n\n")
+
+	} else {
+		// 🟢 >2：风险调整后表现优异
+		sb.WriteString("**状态：卓越表现，策略非常有效！**\n\n")
+		sb.WriteString("**策略调整**：\n")
+		sb.WriteString(fmt.Sprintf("- 仓位规模：**可适度放大**（山寨币: %.0f USDT, BTC/ETH: %.0f USDT）\n",
+			accountEquity*1.5, accountEquity*6))
+		sb.WriteString("- 止损幅度：**-2%**（保持纪律，不要因为盈利而放松）\n")
+		sb.WriteString("- 选币标准：**正常**（信心度≥75%）\n")
+		sb.WriteString("- 持仓数量：**最多3个**\n")
+		sb.WriteString("- **核心原则：保持纪律，不要过度自信**\n\n")
+		sb.WriteString("**风险提示**：\n")
+		sb.WriteString("- 即使表现优异，也要保持风险管理纪律\n")
+		sb.WriteString("- 市场环境会变化，不要因短期成功而冒进\n")
+		sb.WriteString("- 继续严格执行止损，保护已有收益\n\n")
+	}
+
+	return sb.String()
+}

web/src/components/AILearning.tsx

@@ -1,4 +1,3 @@
-import { useEffect, useState } from 'react';
 import useSWR from 'swr';
 import { useLanguage } from '../contexts/LanguageContext';
 import { t } from '../i18n/translations';
@@ -34,6 +33,7 @@ interface PerformanceAnalysis {
   avg_win: number;
   avg_loss: number;
   profit_factor: number;
+  sharpe_ratio: number; // 夏普比率（风险调整后收益）
   recent_trades: TradeOutcome[];
   symbol_stats: { [key: string]: SymbolPerformance };
   best_symbol: string;
@@ -248,6 +248,66 @@ export default function AILearning({ traderId }: AILearningProps) {
             </div>
           </div>
 
+          {/* 夏普比率 - AI自我进化核心指标 */}
+          <div className="rounded-2xl p-6 relative overflow-hidden" style={{
+            background: 'linear-gradient(135deg, rgba(139, 92, 246, 0.2) 0%, rgba(99, 102, 241, 0.1) 100%)',
+            border: '2px solid rgba(139, 92, 246, 0.4)',
+            boxShadow: '0 10px 30px rgba(139, 92, 246, 0.3)'
+          }}>
+            <div className="absolute top-0 right-0 w-40 h-40 rounded-full opacity-20" style={{
+              background: 'radial-gradient(circle, #8B5CF6 0%, transparent 70%)',
+              filter: 'blur(30px)'
+            }} />
+
+            <div className="relative">
+              <div className="flex items-center gap-2 mb-3">
+                <span className="text-2xl">🧬</span>
+                <div>
+                  <div className="text-sm font-bold" style={{ color: '#C4B5FD' }}>夏普比率</div>
+                  <div className="text-xs" style={{ color: '#94A3B8' }}>风险调整后收益 · AI自我进化指标</div>
+                </div>
+              </div>
+
+              <div className="flex items-end justify-between">
+                <div className="text-6xl font-bold mono" style={{
+                  color: (performance.sharpe_ratio || 0) >= 2 ? '#10B981' :
+                         (performance.sharpe_ratio || 0) >= 1 ? '#22D3EE' :
+                         (performance.sharpe_ratio || 0) >= 0 ? '#F0B90B' : '#F87171'
+                }}>
+                  {performance.sharpe_ratio ? performance.sharpe_ratio.toFixed(2) : 'N/A'}
+                </div>
+
+                {performance.sharpe_ratio !== undefined && (
+                  <div className="text-right mb-2">
+                    <div className="text-xs font-bold mb-1" style={{
+                      color: (performance.sharpe_ratio || 0) >= 2 ? '#10B981' :
+                             (performance.sharpe_ratio || 0) >= 1 ? '#22D3EE' :
+                             (performance.sharpe_ratio || 0) >= 0 ? '#F0B90B' : '#F87171'
+                    }}>
+                      {performance.sharpe_ratio >= 2 ? '🟢 卓越表现' :
+                       performance.sharpe_ratio >= 1 ? '🟢 良好表现' :
+                       performance.sharpe_ratio >= 0 ? '🟡 波动较大' : '🔴 需要调整'}
+                    </div>
+                  </div>
+                )}
+              </div>
+
+              {performance.sharpe_ratio !== undefined && (
+                <div className="mt-4 p-3 rounded-xl" style={{
+                  background: 'rgba(0, 0, 0, 0.3)',
+                  border: '1px solid rgba(139, 92, 246, 0.2)'
+                }}>
+                  <div className="text-xs leading-relaxed" style={{ color: '#C4B5FD' }}>
+                    {performance.sharpe_ratio >= 2 && '✨ AI策略非常有效！风险调整后收益优异，可适度扩大仓位但保持纪律。'}
+                    {performance.sharpe_ratio >= 1 && performance.sharpe_ratio < 2 && '✅ 策略表现稳健，风险收益平衡良好，继续保持当前策略。'}
+                    {performance.sharpe_ratio >= 0 && performance.sharpe_ratio < 1 && '⚠️ 收益为正但波动较大，AI正在优化策略，降低风险。'}
+                    {performance.sharpe_ratio < 0 && '🚨 当前策略需要调整！AI已自动进入保守模式，减少仓位和交易频率。'}
+                  </div>
+                </div>
+              )}
+            </div>
+          </div>
+
           {/* 盈亏比 - 突出显示 */}
           <div className="rounded-2xl p-6 relative overflow-hidden" style={{
             background: 'linear-gradient(135deg, rgba(240, 185, 11, 0.15) 0%, rgba(252, 213, 53, 0.05) 100%)',